Quais são os principais tipos de sistemas de negociação

Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.

A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra “negociação” significa “uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro”. Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos financeiros para obter lucros durante um certo período. de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada uma delas.

Os três principais tipos de negociação são.

Enquanto o comércio do dia e do swing são de curto prazo na natureza, o comércio posicional é de duração de longo prazo. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.

Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Comerciantes do dia sempre fecham suas operações dentro do mesmo dia, o que minimiza os riscos associados a movimentos durante a noite no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que tenham. O principal objetivo de um comerciante de dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços em uma base intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dia pratica.

Escalpelamento: Os escalpelos estão preocupados apenas com pequenas alterações nas cotações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.

Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor negocia contra a direção prevalecente do mercado. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.

Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante, em seguida, identifica o movimento do mercado e comercializa em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:

Ponto de Pivote para o Nível de Preço Atual = Alto + Baixo + Fechar (anterior)

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)

Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os operadores de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguindo uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.

Momento comercial: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que monta o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.

Como o dia de negociação, o swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre o swing trading e o day trading é o período de tempo: enquanto o day trading é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para aproveitar as oscilações da cotação. Semelhante ao day trading, os investidores não mantêm posições a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente aqueles associados à manutenção de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.

Negociação Breakout: Breakout trading aproveita breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um operador de breakout analisa o ponto de fuga, analisa se e quando uma cotação de moeda testemunha essas quebras e, em seguida, assume sua posição e aproxima a meta do próximo nível de suporte ou resistência. Eles também mantêm pontos estritos de stop-loss próximos ao ponto de fuga, o que reduz seu risco em tempos de movimentos adversos nos preços.

Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nas proporções de Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Então, uma linha é traçada do alto para o baixo ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.

Negociação de reversão: A negociação de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. O trader toma posições vendidas enquanto o par de moedas reverte a partir dos níveis altos, com a alta sendo o ponto de stop loss. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.

O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os negociantes posicionais buscam benefícios dos movimentos de preços ao longo de um tempo comparativamente mais longo do que os de swing ou day traders. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. A negociação posicional sempre depende de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.

Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. Negociação reversa, negociação de breakout, escalpelamento e desbotamento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e aumento de esforços dos traders e, portanto, são geralmente praticados por players de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva muito tempo para os operadores praticarem e aperfeiçoarem. Não apenas o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: Negociação posicional é adequada para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto dia trading e swing trade se adequam melhor a investidores de curto prazo.

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Tipos de negociação.

Tipos de comerciantes.

Quais são os diferentes tipos de negociação? Eu já cobri a diferença entre day trading, swing trading e posição de negociação, por isso nesta página eu gostaria de dar uma idéia aproximada de quais tipos de day traders estão lá fora negociando mercados de ações e outros mercados também. Para aqueles que são novos no mercado, darei a você o básico por trás do que esses traders estão tentando realizar e como eles o farão.

Eu acho que a melhor maneira de examinar os tipos básicos de negociação é primeiro dar uma idéia de por que existem diferentes tipos de comerciantes para começar. Tudo começa com o potencial de lucro. E, para obter lucro em qualquer mercado, é claro que você precisa de mudança de preço.

Bem, existem apenas duas maneiras de fazer isso no mercado de ações. Você pode comprar um estoque e vender mais alto ou você pode curtir algumas ações e comprá-las novamente a um preço mais baixo.

Dê uma olhada no gráfico de 30 minutos do Home Depot (HD) abaixo. Você verá o mesmo ciclo ocorrer de novo e de novo. Tendência - Lateral - Tendência - Lateral, ou seja, maior volatilidade - menor volatilidade - maior volatilidade, etc.

Algumas laterais transformam os padrões de preços em triângulos e reduzem ainda mais a faixa de negociação e a volatilidade do preço, mas o ciclo geral do mercado permanece.

Se não fosse essa natureza ciclística de todos os mercados, não haveria muita oportunidade para os comerciantes lucrarem e os mercados não existiriam.

Eles estão negociando de gama, negociação de reversão de média, negociação de Pullback, negociação de quebra e par de negociação. Minha intenção aqui não é declarar vantagens e desvantagens de cada tipo de negociação, mas apenas dar uma breve explicação.

Negociação de gama.

Em tempos de lateral, movimento de preços de tipo lateral, alguns comerciantes são mais confortáveis, aproveitando os ganhos comerciais entre o suporte e as linhas de resistência. Eles são chamados de linhas, mas na realidade são mais como áreas.

Uma vez que um estoque estabeleceu essas áreas. O comércio é feito na direção do lado ou área oposta.

As paradas são geralmente colocadas com discrição fora ou perto dessas áreas de S & R. Os alvos de preços são o lado oposto ou em algum lugar intermediário.

Negociação de Reversão Média.

Os comerciantes de reversão média usam ferramentas estatísticas, como desvio padrão e médias médias para ajudá-los a determinar quando o preço está "esticado" muito longe da média e provavelmente retornará a ele. O Bollinger Bands é um desses indicadores de preços e ferramentas.

Essas bandas indicam (configuração padrão) quando o preço é de dois desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos. Como você pode ver, às vezes, depois que o preço toca uma banda, torna o caminho de volta para o meio e às vezes não.

Pullback Trading.

Os comerciantes de pullback usam vários indicadores e métodos para fazer negócios, mas todos basicamente fazem isso de maneiras semelhantes. Um impulso de preços dá um estoque um novo alto ou um alto alto. O preço puxa para trás ou retraça uma certa distância e o comerciante compra com o objetivo de vender após o preço se mover um certo montante na direção da tendência predominante.

Como os comerciantes de pullback determinam o tamanho de um retracement suficiente? Alguns usam médias móveis, alguns usam técnicas de retração Fibonacci e outros simplesmente usam métodos de negociação de ações de preço.

Negociação Breakout.

O objetivo de um comerciante de breakout é encontrar oportunidades de negociação em que ele possa explorar entradas comerciais de baixo risco para ganhos potencialmente altos. De todos os tipos de métodos de negociação, este é, de longe, o meu favorito. Eu sempre gostei de como esse tipo de negociação permite que você explore e pesquise negociações com antecedência e, em seguida, seja capaz de comprar ou vender ordens de compra sem ter que manter uma vigilância constante sobre cada ação.

No gráfico abaixo, os Materiais Vulcan (VMC) criam um triângulo lateral e depois um triângulo. Um comerciante de fuga colocaria uma ordem de compra por cima desse padrão e deixaria que permanecesse até que o padrão estivesse quebrado ou o preço estivesse vazado. Devido à natureza previsível dos ciclos de volatilidade, é apenas uma questão de tempo antes do preço se quebrar de um jeito ou de outro.

VMC quebra acima do padrão e linha de resistência bem definida e, em seguida, prossegue para cima o restante da sessão.

Par Trading.

A troca de pares é um tipo de negociação muito diferente em relação aos outros acima. Os quatro primeiros tipos são considerados "negociação direcional", porque o comerciante está apostando que o estoque irá em uma direção o suficiente para que ele obtenha lucro. Com a troca de par, um comerciante está apostando no relacionamento de duas ações ou ETFs. Esse relacionamento é baseado no histórico de preços de um par juntos.

Os Pair Traders geralmente querem que o histórico de preços de seu par de ações seja fortemente "correlacionado" e / ou "cointegrado", de modo que quando há uma certa quantidade de desvio um do outro, eles podem fazer negócios com base no fechamento desse desvio.

Uma vez que um desvio, que é geralmente medido pela proporção dos preços das ações, atingiu um valor específico, um estoque será comprado e um será curto. Geralmente, uma quantidade igual de capital será usada para cada ação. Às vezes, um lucro é obtido quando o par retorna à média. Sim, esta é uma forma de Mean Reversion Trading, mas acho que é diferente o suficiente para colocar em categoria separada.

De todos os tipos de negociação mencionados, esse tipo requer o capital mais comercial, uma vez que existem duas ações inseridas em todas as negociações.

Outros tipos de negociação.

E o Trend Trading ou Momentum Trading? Você provavelmente já ouviu falar sobre esses também.

Trend Trading é realmente apenas uma forma de Breakout Trading, uma vez que as negociações são geralmente iniciadas por uma quebra do último número "N" de barras. O comércio geralmente é encerrado de forma semelhante e, muitas vezes, os comerciantes de tendência revertem quando saem de uma posição.

O Momentum Trading pode ser classificado como Negociação de pullback ou Breakout Trading, dependendo de como o comerciante de momentum entra no estoque. A Momentum Trading baseia-se em encontrar ações que exibiram algum tipo de inércia de preço e, em seguida, entrar em um pullback ou em uma fuga.

B quais são os dois principais tipos de sistemas de negociação para.

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Existem dois tipos de comerciantes e sistemas de negociação.

Alguns comerciantes irão percorrer o sistema após o sistema, professor depois do professor, desperdiçando milhares de dólares, não só em sistemas inúteis, mas em trocas perdidas, antes de perceberem que eles estavam se aproximando dos mercados do ponto de vista errado porque tentaram trocar o erro tipo de sistema.

Os dois tipos de comerciantes são o comerciante de tipo mecânico e o comerciante de tipo discricionário. Portanto, existem dois tipos de sistemas de negociação, um sistema mecânico e um sistema discricionário. A diferença entre os dois é bastante grande, não só na forma como o mercado e os possíveis negócios são analisados, mas sim na maquiagem psicológica do próprio comerciante.

Olhando o lado da análise das coisas primeiro, um sistema mecânico é um conjunto completo de regras que são colocadas em pedra e nunca devem ser quebradas. Estes não são os tipos de regras que um operador pode colocar na parede e chamar as regras de ouro porque são pessoais, como nunca trocar quando estiver cansado, comer sempre antes de negociar etc. Regras do sistema de negociação mecânica são os tipos de regras que permitiriam você contratar alguém para negociar seu sistema em seu nome; porque eles são claros e não envolvem absolutamente nenhuma tomada de decisão.

Um sistema discricionário, por outro lado, envolve um processo de tomada de decisão que pode variar de uma lista de verificação a pontos de vista econômicos e fundamentais. O ponto é que o comerciante ou investidor tem um viés ou visão com base em qualquer evidência apresentada a eles e dependendo do nível em que o trader se sente confortável irá reunir tantas evidências quanto possível para apoiar esta visão.

A diferença psicológica entre os dois tipos é o próprio comerciante, uma área que o comerciante deve descobrir primeiro antes de tentar trocar. Eu vou usar um exemplo do modelo de franquia comercial empregado pelo McDonalds para lhe dar uma idéia da diferença entre os dois.

Digamos que você tivesse uma folga de milhões de dólares e pensou que comprar um restaurante McDonalds seria uma boa ideia. A pergunta mais importante que você precisa perguntar é que, uma vez que eu comprar o restaurante, vou permitir que ele seja executado de acordo com as regras rígidas do McDonalds, ou sou o tipo de pessoa que quer fazer mudanças? Eu vou querer fazer as coisas do meu jeito?

Em um modelo de franquia, você não pode ser o tipo de pessoa empreendedora porque um empreendedor, por sua própria natureza, gosta de criar, inventar, testar as coisas e aprender do seu jeito, e o franqueador não quer que você altere o sistema. O franqueado perfeito, por outro lado, não tem habilidades empresariais, mas compensa por ser um trabalhador trabalhador disposto a seguir as regras.

E existe uma diferença fundamental entre um comerciante de tipo mecânico e um discricionário. O comerciante mecânico (se for disciplinado o suficiente) fará funcionar um sistema de negociação mecânica (desde que seus recursos permitam que o sistema funcione eficientemente) porque não há decisões a tomar e, por sua própria natureza, eles gostam de evitar decisões.

O comerciante discricionário, por outro lado, gosta de tomar decisões; É parte de sua maquiagem psicológica. Eles gostam do desafio e o processo envolve muito como um empreendedor e, portanto, precisa de um sistema de negociação que os desafie a tomar decisões.

Se você está tendo dificuldade em decidir qual tipo você é, algumas perguntas simples que você pode fazer é o que você sente quando precisa tomar decisões, especialmente questões de múltipla escolha. Se você não gosta, provavelmente você provavelmente será o tipo mecânico. Outra questão é como você se sente ao analisar, porque se isso o intimida, então você está definitivamente mais adaptado a uma abordagem mecânica.

Dean Whittingham é um investidor / investidor e criou o A Traders Universe - Stock, Futures & amp; Forex Trading System Development em 2005 como um site de recursos para comerciantes de todos os níveis.

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Dean Whittingham executa A Traders Universe especializado em Stock, Futures & amp; Forex Trading System Development e site de recursos para comerciantes de todos os níveis, com educação, cursos, dicas, vídeos gratuitos, boletins informativos, sistemas de negociação e um processo de 7 passos para a construção de um sistema de negociação de ações, futuros ou forex rentável.

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.

Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.

Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.

Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Sistemas comerciais: projetando seu sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação.

O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre novatos. Nesta arena, dominam grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até chips azuis não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa.

As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folhas cor-de-rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - ou seja, moedas de países menores - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo.

Os mercados de ações, divisas e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esse motivo, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendências. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Sistemas médios móveis.

Freqüentemente usado na análise técnica, uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostram médias de preços altos e baixos, e ocorrem breakouts quando o preço atende às bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas de cinza) da Microsoft:

Desvantagens de Trend-Following Systems:

Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar tendências, sempre há um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout.

Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo.

Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de riscos.

Sideways Markets - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro somente em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem de lado, ficando dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas.

Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado.

Tipos de sistemas de contra-tendência.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto.

Requisição de decisões e requisitos mecânicos - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem.

Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas.

Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, examinaremos mais de perto como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida.