Negociação de pares (arbitragem estatística)
Isso é feito por mergulho eurusd por usdchf (a proporção).
Como eu faria um novo gráfico no metatrader que me proporcione uma relação entre eurusd e usdchf (eurusd / usdchf).
0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos de fxstreet / rates-charts / currency-charts / Eu coloco os pares um sobre o outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde está atravessando. O meu e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e olha os últimos (100) bares, colocando o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, e os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em SHORT EURUSD 0.06, LONG GBPUSD 0.09 (850 pips rounds para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico nesse momento. Quando o valor GBPUSD equivalente no gráfico EURUSD atinge EURUSD, as negociações são fechadas com lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente de seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, não é mais arbitragem, é a velha especulação.
Mesmo que tenham a maior correlação, pense que 1 pip no USDCHF.
0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos de fxstreet / rates-charts / currency-charts / Eu coloco os pares um sobre o outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde está atravessando. O meu e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e olha os últimos (100) bares, colocando o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, e os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em SHORT EURUSD 0.06, LONG GBPUSD 0.09 (850 pips rounds para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico nesse momento. Quando o valor GBPUSD equivalente no gráfico EURUSD atinge EURUSD, as negociações são fechadas com lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente de seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, não é mais arbitragem, é a velha especulação.
No metatrader, como eu superponho dois pares juntos.
Isso é feito por mergulho eurusd por usdchf (a proporção).
Como eu faria um novo gráfico no metatrader que me proporcione uma relação entre eurusd e usdchf (eurusd / usdchf).
O comércio de pares não é absolutamente sobre a correlação. Trata-se de cointegração: dois elementos se juntam, procure wikipedia para ele. Se você fez o procedimento estatístico correto para encontrar um par de cointegração, as bandas de bollinger podem funcionar bem, se usadas da maneira correta.
O comércio de pares não é absolutamente sobre a correlação. Trata-se de cointegração: dois elementos se juntam, procure wikipedia para ele. Se você fez o procedimento estatístico correto para encontrar um par de cointegração, as bandas de bollinger podem funcionar bem, se usadas da maneira correta.
Existem melhores ferramentas que ajudem a visualizar a diferença de preço entre os dois pares?
O MT4 parece ter muitas questões ao tirar os preços de um par que não está na janela atual.
Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.
Mesmo!? Você faz um thread-necro com um fio de 2 anos e mais no fórum de desenvolvedores de um codificador (onde provavelmente gostaríamos de desenvolver nossos próprios códigos versus usar caixa preta) para anunciar seu próprio produto proprietário? Mesmo!?
Arbitragem estatística para Metatrader MT4 V4.0 - Opulen.
Stat Arb V4.0 'Opulen' é o mais recente produto de negociação de Arbitragem Estatística desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 'Opulen' usa uma interface JavaFX exclusiva para controlar os parâmetros do sistema subjacente implementados em cada gráfico que executa as ferramentas stat arb no MetaTrader MT4.
Stat Arb V4.0 A Opulen foi especificamente projetada para ser executada no MetaTrader MT4 com entrada e saída de pedidos totalmente automatizada com base em parâmetros definidos pelo usuário de um comerciante.
V4.0 'Opulen' baseia-se no sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução dos seguintes principais recursos de diferenciação: -
& # 8224; O indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base.
V4.0 'Opulen' abre uma nova gama de oportunidades para os operadores de arbitragem, pois o sistema pode ser executado em um modo de negociação tradicional de Arbitragem Estatística / Pares ou em uma tendência híbrida seguindo o modo de negociação automatizado adaptativo de mercado.
Para entender os conceitos básicos envolvidos na Arbitragem Estatística, sugerimos que você leia a Visão Geral da V3.0.
Recursos detalhados.
Integração de Correlação em Tempo Real.
A análise de correlação é o passo inicial na seleção de candidatos de otimio para negociação de arbitragem. Idealmente, os instrumentos adequados para o comércio devem estar altamente correlacionados positivamente em prazos maiores. Isso significa que ambos deveriam estar em movimento - então, se um aumenta de valor, o outro segue o exemplo e vice-versa.
Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles continuassem a estar altamente correlacionados nos prazos mais altos.
Com 4.0 'Opulen', o comerciante tem uma opção para integrar o sistema com o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader, de modo que, quando a correlação de longo prazo dos pares que estão sendo negociados cai abaixo de 80 ou 0,8, o V4.0 sistema "Opulen" não será mais tempo de negócios automatizados.
Esta metodologia garante que o sistema de arbitragem permaneça fora de situações altamente divergentes onde a correlação de longo prazo foi discriminada.
Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema irá voltar a ativar automaticamente e continuar a procurar os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros dos comerciantes.
A captura de tela acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de divisas. Nós sintonizamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pelo mataf para fins de verificação.
A partir dos dados acima, candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes:
Esses pares são mostrados em amarelo, pois o coeficiente de correlação é maior do que 80.
Quando os dois instrumentos selecionados para negociação arbitrária têm um componente comum em cada lado, por exemplo, 'USD' ou 'JPY', a posição criada (abrindo duas posições em direções opostas, ou seja, Long EURUSD / Short AUDUSD) cria efetivamente o que chamamos de 'par sintético '.
Arquitetamos V4.0 'Opulen' para que (quando possível) apenas o par sintético seja comercializado. Isso geralmente reduz o custo de spread em 50% (como você está negociando apenas um par), o que abre oportunidades de negociação de curto prazo e de maior freqüência do que nunca foi possível com os produtos Stat Arb mais antigos. Nós discutiremos estes em mais detalhes na seção 'Trend Following'.
V4.0 'Opulen' pode trocar todos os recursos cotados no ambiente MetaTrader 4 por isso não está restrito a pares forex. Se você quiser executar o sistema em índices ou commodities, poderá fazê-lo.
Também aprimoramos o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para que os operadores possam inserir ativos definidos pelo usuário.
Então, se você quiser acompanhar a correlação de índices, você pode fazê-lo facilmente, conforme mostrado abaixo.
Trend Following - Um exemplo trabalhado.
Atualmente (05/09/16), os pares de Forex mais altamente correlacionados no prazo diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A imagem abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY.
O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente a longo prazo. O par sintético ou posição criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em direções opostas, ou seja, Long EURJPY / Short GBPJPY ou vice-versa) é EURGBP.
Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread de EURJPY / GBPJPY e o gráfico Daily EURGBP abaixo.
Também de particular importância no spread diário para EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infrequente das zonas de gatilho.
É claro que o número de oportunidades de entrada de arbitrários nos prazos mais altos usando 2 desvios padrão como nossa zona de gatilho são poucos e distantes entre si, o que pode deixar todos os operadores menos pacientes frustrados pela falta de oportunidades de negociação.
Se pudéssemos negociar "tendências dentro das tendências", e também permanecer no lado direito das principais tendências, isso pode proporcionar oportunidades de negociação de maior freqüência.
Isso é exatamente o que o trader pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 'Opulen'. Vamos examinar o spread EURJPY / GBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o V4.0 'Opulen' para detectar automaticamente uma 'tendência dentro de uma tendência'.
A captura de tela acima mostra o spread EURJPY / GBPJPY de 4 horas por hora. Podemos ver que o spread está caindo desde 19 de agosto de 2016, o que significa que a taxa de EURGBP está em uma tendência de baixa de curto prazo.
Observe o número relativamente pequeno de vezes que a propagação tocou os canais de gatilho. Portanto, o prazo de 4 horas não teria proporcionado muitas oportunidades de entrada, se houvesse algum. Mudar para o gráfico horário.
Aqui, podemos ver a propagação quebrar os canais de gatilho superior e inferior com mais freqüência, criando oportunidades de entrada potenciais para o sistema. Avançando para o gráfico M30.
No período de tempo do M30, podemos ver significativamente mais áreas onde o spread rompe os canais de trigger. À medida que o prazo se reduz, o mesmo acontece com o potencial de reversão potencial oferecido pelo comércio.
V4.0 'Opulen' calcula automaticamente o valor do canal nos intervalos de tempo específicos. Na tabela abaixo, podemos ver como o potencial de lucro muda proporcionalmente com o cronograma de negociação.
Um exemplo de comércio baseado nessa análise.
V4.0 'Opulen' calcula a tendência da média móvel do spread em todos os períodos de gráfico acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência de longo prazo do EURGBP subiu, mas também notamos a tendência desde o dia 19 de agosto de 2016.
O desenho de algumas linhas de tendência básicas no gráfico EURGBP mostra como a linha de tendência a longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. Mas o aumento desde cerca de junho de 2016 foi quebrado no início de agosto de 2016.
De uma perspectiva puramente técnica, esperamos ver o EURGBP para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa de curto prazo que deve atuar como resistência técnica.
Em uma inspeção mais detalhada dos dados da tendência V4.0 'Opulen', vemos o seguinte:
V4.0 'Opulen' realiza automaticamente uma análise em tempo real da média móvel do spread em cada período de tempo. Se a média móvel dos últimos três períodos de gráfico estiver aumentando, o sistema considera que a tendência está aumentando, de forma correspondente, se a média móvel do spread estiver caindo - o sistema irá deduzir que a tendência está caindo.
Para este exemplo, observamos que as tendências diárias e diárias estão caindo, mas os prazos mais baixos M15, M30 e H1 estão subindo. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver que o valor do canal é de cerca de US $ 11,69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes.
Em vista disso, configuramos o sistema para negociar no gráfico M30 (a nota [M30] está em negrito nos dados do Controle do Tempo de Comércio) e o sistema foi configurado para seguir a tendência nos prazos H4 e D1 (Nota: 'Caindo' está em negrito tanto para 'Trend H4' quanto 'Trend H1' na exibição de dados 'Trend Locking & amp; Filtros'.
O sistema executou automaticamente uma negociação curta do EURGBP às 07:53 de 05/09/2016, que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima.
Vimos o spread divergir da média e tocar no canal de trigger superior que satisfaz as condições de entrada em uma tendência de queda (definida pelos nossos parâmetros de bloqueio de tendência, já que configuramos o sistema para bloquear a tendência H4 e D1, ambos caindo ).
Eu defini uma meta de lucro manual de US $ 40, que era aproximadamente o dobro da largura da banda. A razão pela qual fiz isso é porque, em ambientes de propagação de tendências, o spread quase certamente retornará à média (média móvel do spread) e então continuará até a faixa oposta.
Muitas vezes, você verá a propagação de "caminhar a banda oposta" por algum tempo, o que é muito parecido com o comportamento do preço com as Bandas Bollinger, que também são indicadores baseados em volatilidade.
Este exemplo de comércio automóvel foi fechado pelo sistema como mostrado abaixo para um lucro de US $ 40 USD. Nosso risco máximo foi estabelecido em 1% do patrimônio da conta, que neste caso foi de US $ 41,33. Então, mais ou menos uma taxa de recompensa de risco 1: 1.
Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após a abertura da transação. Para fazer isso é excepcionalmente fácil, você simplesmente aumenta o múltiplo STD na interface Java e usa uma meta de lucro manual ou, alternativamente, deixa o sistema fechar a negociação automaticamente, configurando o alvo de reversão para 'Banda Oposta'. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo.
Negociação baseada em reversão em índices.
Índices tendem a ter correlações mais consistentes do que forex e os spreads de longo prazo também são muito mais estacionários por natureza. Estas características tornam os índices de grande interesse para os operadores de arbitragem que procuram executar técnicas de negociação de reversão à média.
Vamos examinar os spreads de alguns índices altamente correlacionados começando com o alemão DAX (GER30) e francês CAC 40 (FRA40). No momento da redação, a correlação diária entre GER30 / FRA40 é de 0,95, o que significa que eles são 95% de correlação e se aproximam muito.
Na imagem abaixo do Daily FRA40 / GER30, podemos ver alguns excelentes exemplos de reversão à média, em que o spread diverge significativamente da sua média móvel e se encaixa abruptamente nele.
Estas são excelentes oportunidades de arb para comerciantes que são pacientes e são capazes de negociar nos prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para negociar prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência a mais longo prazo.
O zoom na propagação diária está iluminando, pois podemos ver a tendência do spread FRA40 / GER30 nas últimas semanas.
Os filtros de tendência em V4.0 'Opulen' mostram a tendência Aumentar os prazos H4 e D1, mas caindo em todos os outros, além de M5, que é estacionário. Se perfurarmos os prazos mais baixos um pouco mais.
O gráfico de 5 minutos do spread FRA40 / GER30 confirma a tendência de baixa e também mostra numerosos pontos de entrada potenciais para negociações de arborescência alinhadas na direção da propagação de declive.
O objetivo em uma tendência de baixa é obter entradas da banda de trigger superior que seria Short FRA40 Long GER30. Então, a V4.0 'Opulen' pretende entrar no mercado em momentos oportunos, onde a FRA40 reagiu momentaneamente contra o GER30 na tendência de queda geral.
em essência, estamos vendendo comícios no FRA40 e comprando o GER30 como um hedge na base de que a tendência geral será retomada, o spread reverterá para a média e passará para o canal de trigger inferior e além.
Em spreads de tendência em períodos de tempo mais curtos, o negociador pode extrair um valor significativo do negócio, estendendo os níveis de saída após o início da negociação inicial.
Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Multiple ou definindo um destino de lucro definido na interface do JavaFX.
O screnshot acima mostra um curto comércio FRA40 Long GER30 desencadeado quando a propagação tocou o Nível de disparo superior. Eu estabeleci o alvo de reversão como a banda oposta que teoricamente forneceria um lucro de US $ 6 USD baseado depois de subtrair os custos de spread de US $ 0,68. No entanto, como o spread está em baixa, decidi aumentar o STD Multiple de 1 para 3.0.
Ao aumentar o Módulo STD para 3.0, vemos que as bandas de gatilho se afastaram da média móvel da propagação. Isso, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente US $ 11 USD.
Você notará que o nosso ponto de entrada está um pouco acima da média móvel, o que nos dará um lucro potencial um pouco maior se o spread atingir o canal de disparo inferior, que também é o ponto de saída do arbitrador.
É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudam com base na volatilidade (muito similar às Bandas de Bollinger). Assim, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem se ampliar, enquanto em condições de mercado menos voláteis os níveis de gatilho podem diminuir e se aproximar da média móvel do spread.
Portanto, podemos decidir usar um objetivo de lucro definido que pode ser facilmente configurado na interface. Se o comércio arb é deixado durante a noite, os spreads podem diminuir consideravelmente e nosso lucro potencial pode ser menor do que o previsto. Então, neste caso, estabelecemos um objetivo de lucro definido de US $ 15.
Adaptando-se a mudanças de condições.
Eu deixei a posição FRA40 / GER30 durante a noite - hoje podemos ver o desvio padrão da propagação aumentou, o que empurra os canais de gatilho. Nossa posição efetiva não fez muito sucesso durante a noite, pois o spread permaneceu em um modo muito estacionário, com pequenas oscilações em torno da média.
A vantagem de um aumento no desvio padrão é que seus canais de disparo estarão mais distantes da média móvel do spread. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para a arb, com base em que os níveis de gatilho são atingidos (tanto para entrada quanto para saída). A desvantagem é quanto mais remoto o nível de gatilho da média, mais difícil será alcançar - ou seja, o número de vezes que a propagação testará esses limites será menor na freqüência.
Podemos ver a partir da captura de tela abaixo o valor do canal atual usando o 3.0, pois nosso Multiple STD é $ 34 USD. No início desta manhã, quando o desvio padrão era maior, o valor do canal era ainda maior em mais de $ 80 USD. A boa notícia é que nosso P & L atual para a posição de arbitragem é apenas lucrativo, embora ainda não tenhamos visto o spread retomar sua tendência de queda até hoje.
Como estamos usando uma meta de lucro definido de $ 15 USD, realmente não importa o que o STD Multiple utilizamos nos gráficos como V4.0 'Opulen' sairá automaticamente da posição de árbitro assim que o lucro total do arbitrador for maior ou igual para nosso objetivo de lucro definido de US $ 15 USD.
Por outro lado, se a V4.0 'Opulen' estiver usando 'Auto Profit Targetting', o sistema tentará sair quando o spread tocar o alvo de reversão E a posição global do arbitro estiver em lucro.
Se a 'Segmentação de Lucro Automático' estivesse sendo usada neste cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo de DST para que as faixas de disparo se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser afetado pelo spread.
Multi-Timeframe Arbing, entradas e saídas em fases.
V4.0 'Opulen' é bem diferente de todas as versões anteriores do Stat Arb, já que ele pode trocar os mesmos ativos de gráficos diferentes. Essencialmente, o trader pode duplicar as mesmas posições usando múltiplos arbs em gráficos diferentes.
No Stat Arb V3.0 não foi possível duplicar as arbs. Com V4.0 'Opulen' você pode ter tantos arcos duplicados quanto quiser - eles podem ser executados a partir de qualquer gráfico MT4. Isso cria óbvias oportunidades para entradas em fases.
Na captura de tela abaixo, podemos ver dois negócios sintéticos de EURGBP curtos que estão um pouco fora do dinheiro. Os negócios foram executados a partir de gráficos diferentes. Podemos dizer isso observando o comentário da ordem na janela do terminal MT4.
Na imagem acima, podemos ver que o sistema abriu duas operações Short (sell) EURGBP. Uma vez aberto a partir do gráfico EURUSD com o ID do gráfico terminando 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada a partir de um gráfico AUDUSD com identificação do gráfico 5847. Em ambos os casos, os arbs foram configurados usando EURJPY e GBPJPY que cria um comércio sintético EURGBP .
Ambos os arbs foram executados com um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, o spread não faz o que queremos / espera o tempo todo, então ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arbitrador em um gráfico diferente com parâmetros diferentes, fornece ao trader adicional ferramentas para jogar quando as coisas não vão ao plano. Então, neste caso, poderíamos configurar o mesmo arb em um período de tempo maior em um gráfico diferente que atuaria como um "comércio de baixa em média".
A captura de tela abaixo ilustra isso. V4.0 'Opulen' abriu um terceiro comércio na tabela horária EURGBP quando a propagação atingiu o canal de gatilho superior. Dependendo da atitude dos operadores em relação ao risco, conforme aumenta o período de tempo, é possível aumentar o tamanho da posição, o que traria mais rapidamente a sua posição global para o lucro, se o spread se mover para a zona pretendida. impedido pelo V4.0 O controlador de risco global "Opulen" aumenta.
Estes são os desafios que todos os comerciantes têm de aceitar. Se o comerciante escolher a média abaixo / compilar suas posições eles têm que apreciar que eles estão aumentando a alavancagem que, a menos que controlado cuidadosamente, pode destruir as contas de negociação. daí as estatísticas de falha de 95% no varejo forex. As pessoas simplesmente não recebem alavancagem e o que isso faz para uma conta.
Complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados. A V4.0 está sendo gerenciada regularmente, portanto, verifique a folha de dados das atualizações mais recentes e do histórico de alterações. Há também uma série de vídeos de tutorial nas folhas de dados.
Opções de preço (inclui suporte técnico)
Perpetual License para ВЈ299.95 GBP.
3 pagamentos mensais de £ 119,95 / mês.
6 pagamentos mensais de € 67,95 / mês.
Se os clientes selecionarem planos de pagamento mensais, o software se tornará uma licença perpétua no final do plano. Se os clientes cancelarem o plano de pagamentos no meio do prazo - eles perderão o acesso ao software.
Muitas vezes, recebemos pedidos sobre o potencial de desempenho que os comerciantes arb podem esperar do sistema V4.0 'Opulen'. Infelizmente, não existe uma resposta definitiva a esta questão, uma vez que o V4.0 é um conjunto de ferramentas concebido para automatizar a estratégia de arbitragem dos comerciantes. Portanto, o sucesso ou falha do V4.0 é totalmente dependente de como é implantado e os parâmetros e prazos em que é executado. Provavelmente, a melhor analogia é pensar na V4.0 como um carro de alto desempenho, que nas mãos certas é capaz de produzir um desempenho sólido, mas, inversamente, nas mãos erradas, não produzirá um bom retorno ou, em termos simples, equivale a lixo "
O espaço comercial de varejo é composto por vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes no mercado. Existe uma estatística da indústria amplamente utilizada que afirma que 95% dos participantes do mercado perdem a participação ou o patrimônio da conta ao longo do tempo e os 5% restantes obtêm ganhos consistentes. As ferramentas que comercializamos não necessariamente levarão os participantes do campo de perdedores de 95% para o campo vencedor de 5%, de modo que os participantes que pesquisarem o sistema ilusório que ganhar dinheiro sem exigir qualquer esforço ou habilidade, ficarão sempre desapontados. Tais sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo.
Além disso, os comerciantes precisam estar cientes de que certos fornecedores de EA publiquem sistemas altamente otimizados e ajustados em curva (com base em dados de amostra) que produzem curvas de equidade surpreendentes quando testados, mas, na realidade, nunca conseguem replicar o desempenho histórico de backtested quando executado ao vivo ou em frente ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão constantemente mudando, portanto, usar um sistema otimizado para padrões históricos específicos do mercado quase sempre será decepcionado a longo prazo, a menos que a estratégia seja adaptada. Por isso, tenha cuidado com os fornecedores que afirmam que seus EAs podem gerar retornos de X%.
Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação, índices ou commodities envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos irão garantir lucros ou não resultar em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração do funcionamento do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de consultoria de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado.
Arbitragem estatística.
A arbitragem estatística (StatArb) é uma abordagem de negociação computacional altamente quantitativa. Envolve métodos estatísticos e mineração de dados para gerar sinais que são então passados para um sistema de negociação automatizado.
Historicamente, Statistical Arbitrage (StatArb) evoluiu para fora da estratégia de negociação de pares, em que as ações são colocadas em pares por semelhanças fundamentais. Quando um estoque em um par dá mais desempenho que o outro estoque, o artista mais pobre é comprado por muito tempo esperando que ele vai subir para o parceiro que supera o desempenho, o outro é vendido, esperando que ele diminua em relação ao parceiro com baixo desempenho. Do ponto de vista matemático, a estratégia é encontrar um par fundamentalmente similar de ações, commodities ou moedas com alta cointegração. A série temporal dos dois ativos selecionados deve ser não-estacionária. Isso protege os riscos de movimentos de todo o mercado. Muitas ferramentas estatísticas têm sido empregadas em troca de pares, desde abordagens à distância até ferramentas mais complexas, como cointegração.
De um modo geral, Statistical Arbitrage (StatArb) é qualquer estratégia que seja neutra em beta, de baixo para cima na abordagem e use técnicas estatísticas e / ou econométricas para fornecer sinais de negociação para execução. Os sinais são gerados através de um princípio de reversão médio contrário, mas também podem ser projetados usando fatores como lead / lag effects, momentum de curto prazo, etc.
A arbitragem estatística (StatArb) tornou-se uma força importante tanto nos bancos de investimento quanto nos fundos de hedge. Muitas operações proprietárias de bancos de investimento agora se concentram em graus variados em torno dos métodos de arbitragem estatísticos de negociação.
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