Estratégias de análise técnica de negociação.
Se você tivesse um indicador para análise técnica de negociação, qual seria?
Eu participei de um seminário comercial no final de semana passado, onde eu demonstrava algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais sobre pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação era bastante simples; o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente.
Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era "se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria?
O indicador de média móvel.
Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes de os computadores serem amplamente utilizados para análises de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve.
À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado.
Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples.
Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde.
Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto, você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima.
A linha verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima.
A melhor maneira de usar a média móvel exponencial.
Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos, que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças nos preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retrocesso.
A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados cambiais. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias.
Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que esteja negociando substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão crescendo fortemente.
Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão crescendo rapidamente longe da EMA.
O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e esperar que o mercado troque completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo negociado completamente abaixo dele.
O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo da EMA.
O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo.
O movimento abaixo da média móvel foi curto.
Veja como está todo o padrão em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal.
Você pode ver o processo completo neste gráfico.
Amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação.
A conclusão.
Espero que você veja porque o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para estratégias de análise técnica de negociação. Fique atento para a sessão de amanhã Eu prometo que será um ótimo.
Publicações populares.
Melhores métodos de análise técnica para negociação de opções.
Estratégias de negociação Swing.
Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações.
Estratégias de negociação do dia que funcionam - táticas de retirada intradiária.
1976 South La Cienega Blvd # 270.
Los Angeles, Califórnia 90034.
Conecte-se conosco.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Este site é apenas para uso educacional e de informações gerais. Entre em contato com seu consultor financeiro para obter aconselhamento financeiro específico. Nada neste site constitui conselho ou recomendação para comprar ou vender uma determinada ação, opção, futuros ou qualquer outro ativo financeiro. Copyright © Market Geeks, LLC. Todos os direitos reservados.
Estratégias de análise técnica para iniciantes.
Inscreva-se agora no curso de Análise Técnica da Academia Investopedia.
Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos - como suas receitas, valorização ou tendências da indústria -, mas fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica ajuda os comerciantes e os investidores a navegar a diferença entre o valor intrínseco eo preço do mercado alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.
Escolha a Abordagem Direita.
Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo ea abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo terão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo terão uma abordagem de baixo para cima.
Top Down - A abordagem de cima para baixo envolve o rastreio de estoques que se encaixam em certos critérios técnicos. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que saíram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up - A abordagem bottom-up envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subavaliado em uma análise técnica de uso de baixa tendência para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque poderia estar embaixo.
Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dias podem usar linhas simples de tendências e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os negociantes de swing ou posição podem preferir padrões de gráfico e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos completamente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para direcionar a tomada de decisões.
Como começar.
Existem cinco etapas principais para começar com a análise técnica.
Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação. Identificar títulos negociáveis que correspondam à estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem correta para executar as negociações. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.
Passemos por cada uma dessas etapas com um exemplo.
Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação: O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um comerciante novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento em média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias excede a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de preço ascendente e gera um sinal de compra. O contrário é verdadeiro para um sinal de venda.
Identificar títulos negociáveis que se enquadram na estratégia técnica: nem todas as ações ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, o que é ideal para estoques altamente liquidos e voláteis em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes estoques ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, médias diferentes do dia como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.
Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo selecionado de segurança (por exemplo, estoque comum, estoque de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria bem.
Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes do dia exigirão uma conta de margem que forneça acesso às cotações do Nível II e à visibilidade do fabricante de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferida como opção de menor custo.
Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns comerciantes podem exigir alertas móveis ou acesso ao comércio on-the-go, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negócios em seu nome.
Os comerciantes devem considerar todas estas e outras questões relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades de negociação, economizando dinheiro em custos.
[Existem muitas estratégias e abordagens para análises técnicas que podem ser melhores para você. Se você quer continuar a aprender mais estratégias e ir além do "começar", o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma startegy básica em um plano de negociação acionável.]
Dicas e & amp; Fatores de risco.
Negociar pode ser uma carreira desafiadora para qualquer um, o que significa que é importante fazer o dever de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:
Compreenda a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Estratégias de negociação do backtest para ver como elas teriam sido realizadas no passado. Pratique a negociação em uma conta demo antes de comprometer o capital real. Esteja ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Seja ponderado e flexível quanto à escalabilidade e aos requisitos futuros. Tente avaliar os recursos da conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Comece pequeno no início e expanda como sua experiência de compilação.
The Bottom Line.
Muitos investidores aproveitam as análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e os investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros caros.
O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.
Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.
A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.
Neste artigo, vamos nos aprofundar no tema das estratégias técnicas de negociação.
Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.
No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.
O ciclo de vida dos mercados.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Cada uma dessas três condições varia muito na forma como os preços se movimentarão, e os comerciantes geralmente são mais bem servidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.
No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.
Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a ser utilizada, dado o "quadro maior", & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.
Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.
Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.
Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.
Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.
Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.
Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de elevar os preços (ou diminuir no caso de tendências negativas). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.
Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.
As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;
A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os investidores podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para os Mercados de Variação. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.
A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.
Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)
Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;
A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.
Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.
Tornar as questões mais difíceis é que essas descobertas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais com mais profundidade no artigo The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis para entrar em posições.
Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.
O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
Gostaria de melhorar o seu FX Education? DailyFX lançou recentemente a Universidade DailyFX; que é completamente gratuito para todos e todos os comerciantes!
Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)
Fundamentos da Análise Técnica: Construindo uma Estratégia de Negociação.
Negociação de curto prazo e níveis técnicos intradiários.
Veja estas ferramentas & amp; metodologia utilizada na prática, junte-se a Michael para seu seminário de estratégia semanal nas manhãs de segunda-feira.
Nesta série educacional sobre as Fundações de Análise Técnica, juntamos a anatomia de um comércio de swing e discutimos as ferramentas junto com a metodologia utilizada para construir uma configuração comercial básica. Cada semana, focamos um conceito central na análise técnica e como implementar essas ferramentas em sua estratégia comercial. A análise técnica no conjunto é uma disciplina extremamente ampla e, embora não exista uma maneira correta de negociar, certas práticas podem aumentar suas chances de sucesso extra.
Novo no Forex? Comece com este Guia de Iniciantes Gratuitos.
Fundamentos da série de análise técnica.
- Parte 1: Introdução à Análise Trendline Básica - Na primeira parte, nos concentramos na identificação, construção e utilização de linhas de tendência simples - a ferramenta mais simples e única mais importante (e amplamente subutilizada) em seu arsenal de negociação.
- Parte 2: Introdução à análise básica de Pitchfork / Median-Line - O pitchfork é um método simples e frequentemente incompreendido de análise de linha de tendência. O objetivo é identificar corretamente a inclinação ou gradiente de um mercado em um esforço para identificar áreas-chave de suporte / resistência dentro de uma determinada tendência.
- Parte 3: Introdução ao Multi-Time Frame Analysis & ndash; Neste guia destacamos exemplos de como podemos implementar os conceitos analisados nas partes 1 e amp; 2 em vários tempos. O objetivo é obter uma perspectiva mais ampla de onde o preço está sendo negociado em relação à tendência maior.
Arquivos do Webinar.
Trendline & amp; Slope Analysis & ndash; Uma introdução à utilização de linhas de inclinação e análise de multi-cronogramas simples para construir uma configuração básica de comércio. Revise as melhores práticas da análise objetiva da linha de tendência. Identificando Confluências & amp; Intervalos de abertura - Identificar áreas de confluência técnica, tanto em preço como em horário, pode ser extremamente útil para apontar pinos quando & amp; onde posicionar suas entradas / paradas. Fibonacci & amp; RSI - Uma introdução às origens e metodologia de uso de Fibonacci e impulso em sua negociação. Revise os exemplos do mercado real de como utilizar essas ferramentas para desenvolver uma configuração de comércio simples. Managing Risk & ndash; Às vezes, uma mudança sutil na forma como abordamos o gerenciamento de riscos (especificamente para a colocação) pode fazer toda a diferença. Uma discussão sobre manter o foco nos níveis técnicos que importam, em vez de uma arbitrária parada e disciplina restante para uma proporção de risco / recompensa. Erros a evitar - Reflectem sobre os comportamentos / hábitos a serem conscientes de evitar as armadilhas comuns do comércio do dia a dia. Embora alguns desses conceitos possam parecer rudimentares, eles são essenciais para desenvolver uma estratégia de negociação mais objetiva Execução comercial - Uma discussão sobre as complexidades da execução comercial. Os conceitos analisados incluem a identificação de seus níveis, saber quando operar, examinar a ação de preço, determinar as jogadas de exaustão / retrocesso e reduzir as posições. Clique aqui para baixar a Calculadora do tamanho do lote usada neste webinar. Aplicativos do mundo real - Exemplos ao vivo de nossa metodologia de negociação na prática e uma perspectiva para a semana seguinte. Essas configurações exmiplificam ainda mais nossa abordagem técnica e abordam os conceitos-chave dissertados nesta série nos últimos meses. O Poder dos Paralelos & amp; Analogos - Uma análise aprofundada da quebra de USD e uma discussão sobre a aplicação de anaologs para identificar padrões de preços.
Junte-se a nós para o próximo webinar bimensual das Fundações de Análise Técnica às sextas-feiras às 9:30 da manhã ET. Clique aqui para se registrar gratuitamente! Mantenha esta página à mão, pois iremos atualizar os arquivos do webinar aqui.
Quer mais informações sobre análise técnica e estratégias de negociação? Confira nossos Guias gratuitos de troca de DailyFX!
--- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com DailyFX.
Siga Michael no Twitter, o MBForex entre em contato com ele no mboutrosdailyfx ou no Clic k. É necessário que ele seja adicionado à sua lista de distribuição de e-mail.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Como incorporar análise técnica em sua estratégia de negociação.
Descubra como tendências, suporte e resistência, e alguns conceitos básicos podem ser usados em conjunto com análises fundamentais.
Analistas técnicos acreditam que tudo o que se sabe sobre uma empresa já está refletido no balanço de oferta e demanda que determina o preço. Dito isto, um foco exclusivo no preço pode parecer tentador para um analista técnico. No entanto, na prática, muitos comerciantes consideram a análise técnica como um suplemento valioso para a análise fundamental, em vez de substituí-la. Eles podem usar pesquisas fundamentais para gerar idéias comerciais potenciais e, em seguida, incorporar análises técnicas para ajudar a reduzir a escolha entre candidatos comerciais similares ou tentar identificar possíveis pontos de entrada ou saída.
Por exemplo, imagine que você acredita que uma ação está subvalorizada com base no aumento do lucro por ação. Embora acredite que o preço das ações aumentará para refletir a lucratividade crescente da empresa, você prefere esperar que o preço realmente comece com um forte movimento positivo antes de investir. A análise técnica pode ajudá-lo a identificar um potencial ponto de entrada.
As crenças fundamentais da análise técnica.
Os gráficos, estudos técnicos e terminologia especializada utilizados na análise técnica podem intimidar muitos investidores tentando incorporá-los em sua estratégia. E, sim, pode ser uma disciplina incrivelmente complexa que requer estudo e prática antes de ser aplicada com sucesso.
No entanto, grande parte da análise técnica flui de algumas crenças básicas simples:
Os preços tendem a se mover nas tendências As tendências tendem a continuar Os padrões tendem a se repetir.
Vamos examinar cada um desses conceitos por vez.
Os preços tendem a se mover nas tendências:
À primeira vista, os preços parecem se mover aleatoriamente - alguns dias, seguido de um dia para baixo, e assim por diante. As tendências muitas vezes não são limpas e limpas, mas podem ser reconhecidas quando você entende o que procurar. Considere o seguinte exemplo:
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
Observe como, apesar de pequenas flutuações, o preço das ações fez uma série de picos. Se você desenhou uma linha que conecta esses picos, veria que eles criaram uma série de altos altos. Isso significa que cada pico é maior que o anterior. Igualmente importante, imagine desenhar uma linha ligando os afundamentos e você verá que eles formam uma série de baixos mais altos. (Ou seja, cada mergulho é maior do que o mínimo anterior.) Uma série de altos altos e níveis mais baixos é uma tendência de alta. Agora, por que isso é importante?
Tendências tendem a continuar.
De acordo com analistas técnicos, uma vez que as tendências foram estabelecidas, eles tendem a continuar. Por que esse seria o caso? De acordo com a análise técnica, uma tendência representa um desequilíbrio entre oferta e demanda. No caso de uma tendência de alta, há mais compradores do que os vendedores; portanto, o preço aumenta em resposta. A tendência continuará até que um novo equilíbrio entre compradores e vendedores seja alcançado.
Isso é reconhecido se os preços estão em alta, diminuindo ou até mesmo se desviando para o lado. Essas mudanças na oferta e demanda que encerram uma tendência e começam outra, conhecidas como reversões, são eventos significativos e constituem um foco privilegiado de análise técnica.
Os padrões tendem a se repetir.
Este pode ser o conceito mais surpreendente para os comerciantes novos para o estudo das tabelas de preços, mas certos padrões tendem a se repetir. Isso é especialmente útil na tentativa de identificar o fim de uma tendência e o início de uma nova tendência. O gráfico abaixo ilustra um dos padrões mais conhecidos:
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
Este padrão, conhecido como cabeça e ombros, é usado por analistas técnicos para ajudar a reconhecer quando uma tendência de alta provavelmente atingiu o pico. O primeiro ombro e a cabeça são uma continuação do padrão de altos altos mencionados anteriormente. No entanto, o segundo ombro não estabelece uma nova elevação. Na verdade, geralmente só atinge quase o primeiro ombro. Uma vez que o preço mergulha abaixo da linha desenhada entre os dois mínimos (como mostrado acima), conhecido pelos técnicos como "decote", a tendência de alta é considerada quebrada.
O padrão de cabeça e ombros indica sempre uma inversão de tendência? Não, é claro que não. Mas foi utilizado com sucesso o suficiente no passado para produzir sinais potenciais (não garantidos). Existem dezenas de padrões com múltiplas interpretações; descobrir quais padrões podem ser úteis em sua estratégia virá através de pesquisa e experiência.
Aplicando análise técnica.
Se você acredita nos pressupostos de que os preços se movem nas tendências e que certos padrões tendem a se repetir, como você começa a aplicar esse entendimento às decisões de negociação? Em outras palavras, como você começa a fazer análises técnicas?
Consideremos três áreas cada vez mais complexas de análise técnica: suporte e resistência, médias móveis e indicadores técnicos. Essa discussão não fará com que você seja fluente na análise técnica, mas lhe dará uma base básica de conhecimento que você pode usar para depois explorar mais.
1. Suporte e resistência.
As linhas de tendência podem ser desenhadas conectando a série de baixas, formando uma linha de "suporte" ou conectando uma série de altos, formando uma linha de "resistência". É mais fácil ilustrar suporte e resistência em um gráfico por um preço tendendo lateralmente, como mostrado aqui:
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
O suporte é indicado pela linha abaixo da tendência. Quando o preço cai para o nível de suporte, os compradores podem voltar, criando demanda e começar a enviar o preço mais alto. Uma vez que o preço atinge a resistência, a linha de tendência acima da faixa de preço, os vendedores podem aumentar a pressão através de fornecimento adicional, baixando os preços.
Identificar suporte e resistência oferece um ótimo exemplo de como a análise técnica e fundamental pode ser usada em conjunto. Imagine que a pesquisa fundamental sobre o estoque mostrado na ilustração acima sugere que o estoque está subvalorizado. No entanto, você está relutante em investir até ver sinais de que a tendência positiva está começando. Traçar o estoque e aguardar sinais de que trocou através do seu nível de resistência pode ser uma maneira de identificar um ponto de entrada potencial. Da mesma forma, a passagem pelo suporte pode ser um sinal de venda para uma ação cujos fundamentos começam a mostrar sinais de estresse.
2. Médias móveis.
As médias móveis são um ótimo exemplo de como os dados capturados em um gráfico de ações podem ser usados para fornecer informações. Para simplificar, esta discussão considerará apenas médias móveis simples (SMA) e os intervalos de tempo serão baseados nos preços diários. (Outras médias móveis pesam mais os preços mais recentes.) Veja o que uma linha SMA parece em um gráfico de preços:
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
Neste exemplo, o SMA captura a média dos preços dos últimos dez dias e plota-os no gráfico. No dia seguinte, o preço mais antigo é descartado, o preço mais recente é adicionado e a nova média é calculada e plotada. (Qualquer intervalo de tempo pode ser usado, desde meses até minutos.) A média móvel suaviza pequenas flutuações de preços e pode tornar a tendência mais fácil de ver. Para uma ação em uma tendência de alta, a média móvel aparece abaixo da linha de preço. Se o estoque estiver em uma tendência de baixa, a média móvel se moverá acima da linha de preço.
As médias móveis também podem ser usadas em combinação. Por exemplo, um movimento de 10 dias pode ser usado com uma média de 50 dias. Se a média móvel mais curta (10 dias) se deslocar acima da média mais longa (50 dias), ela é considerada um sinal de alta. Esses cruzamentos são sinais de entrada e saída potenciais que podem ajudar a confirmar sua pesquisa fundamental.
3. Indicadores técnicos.
À medida que você se sente mais à vontade lendo gráficos de ações, é possível adicionar indicadores técnicos para medir a taxa de alteração de preço, a volatilidade e outros fatores. De certa forma, os indicadores técnicos amplificam um sinal que poderia ser afogado pelo ruído do mercado. Tomemos, por exemplo, o oscilador estocástico, que é usado para medir o ímpeto do preço ou para fornecer sinais de "sobrecompra" e "oversold".
O oscilador estocástico mede o preço de fechamento de uma ação em relação ao seu intervalo de negociação. Os estoques com impulso ascendente devem estar na parte mais alta da faixa, enquanto os estoques com a baixa devem estar na faixa mais baixa.
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
O oscilador estocástico também é usado para identificar possíveis sinais de entrada e saída. Conforme mostrado no gráfico acima, o estocástico é plotado em um intervalo entre zero e 100. Uma leitura acima de 80 geralmente é considerada sobrecompra (um sinal de venda potencial), enquanto uma leitura abaixo de 20 geralmente é considerada sobrevenda (um sinal de compra potencial).
Juntando tudo: Usando o StreetSmart Edge®
O gráfico no StreetSmart Edge®, a plataforma de negociação mais recente da Schwab, disponível para os clientes do Schwab Active Trader, é projetado para ser sofisticado e intuitivo, apoiando as necessidades de ambos os especialistas em gráficos, bem como iniciantes que estão gradualmente construindo um nível de conforto. Ao simplificar o processo em como as linhas de tendência são desenhadas e movidas, a StreetSmart se esforça para tornar as técnicas técnicas básicas menos intimidantes para aqueles que apenas começam. Mais tarde, você pode incorporar médias móveis em seus gráficos, experimentando o comprimento das médias para encontrar combinações que sejam significativas para sua estratégia pessoal. Depois de ter uma boa compreensão desses gráficos simples, você pode experimentar estudos mais sofisticados. A ferramenta de anotação permite que você adicione notas diretamente ao gráfico para que você possa marcar suas próprias observações, como rotular potenciais cruzamentos ou fuga que você identificou.
Fonte: StreetSmart Edge®, ferramenta de gráfico.
Se você achar que a análise técnica está ajudando a aprimorar suas decisões de negociação, o StreetSmart Edge oferece acesso a ferramentas poderosas adicionais, como o Recognia®, um serviço de terceiros que fornece reconhecimento de padrões gráficos e criadores de eventos técnicos. A tecnologia da Recognia busca sinais técnicos de alta e baixa para o estoque que você está explorando, o que, por sua vez, pode ajudá-lo a identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como metas de lucro e perda. A Recognia também analisa o mercado e produz listas de títulos que fornecem sinais técnicos específicos.
Conclusão.
Alguns conceitos e ferramentas simples podem ajudá-lo a incorporar gradualmente a análise técnica à sua estratégia de negociação. Ao longo do tempo, você pode descobrir uma combinação particular de pesquisa fundamental e sinais técnicos que produzem negociações potenciais que funcionam com sua estratégia comercial específica. As ferramentas integradas do StreetSmart Edge podem ajudar a racionalizar o fluxo de trabalho entre comércio e pesquisa, permitindo que mais tempo seja gasto em estratégia, planejamento e gerenciamento de riscos.
Isto foi útil?
Aperfeiçoe suas habilidades comerciais com a Educação ao vivo.
Siga-nos no Twitter.
Conteúdo Relacionado.
Schwab tem ferramentas para ajudá-lo a se preparar mentalmente para negociação.
M-F, 8:30 am - 9:00 pm EST.
Obtenha 500 comissões livres de ações e operações gratuitas por dois anos.
Divulgações importantes.
Esta informação não considera seus objetivos de investimento específicos ou situação financeira, e não faz recomendações personalizadas. As estratégias de investimento ilustradas podem não ser adequadas para você. Qualquer opinião aqui expressa está sujeita a alterações sem aviso prévio.
O StreetSmart Edge® da Schwab está disponível para clientes da Schwab Active Trading. O acesso ao NASDAQ TotalView® é fornecido gratuitamente a clientes não profissionais que fizeram 120 ou mais operações de equivalência patrimonial e / ou opções nos últimos 12 meses, 30 ou mais operações de equivalência patrimonial e / ou opções nos trimestres atuais ou anteriores, ou mantenha US $ 1 milhão ou mais em saldos domésticos na Schwab. Os clientes da Schwab Active Trading que não cumprem esses requisitos podem se inscrever no NASDAQ TotalView por uma taxa trimestral. Os clientes profissionais podem ser obrigados a cumprir critérios adicionais antes de obter uma assinatura do NASDAQ TotalView. Esta oferta pode estar sujeita a restrições ou taxas adicionais e pode ser alterada a qualquer momento.
O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.
A Recognia, Inc. não está afiliada a Charles Schwab. A Schwab não endossa nenhum dos conteúdos ou recursos disponibilizados para você nas ferramentas "Technical Insight" e "Strategy Builder" da Recognia. A Schwab não recomenda o uso de análises técnicas como único meio de pesquisa de investimento.
Desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
Os votos polegares para cima / baixo são submetidos voluntariamente pelos leitores e não pretendem sugerir o desempenho futuro ou a adequação de qualquer tipo de conta, produto ou serviço para qualquer leitor particular e podem não ser representativos da experiência de outros leitores. Quando exibido, as contagens de voto polegares para cima e para baixo representam se as pessoas acharam o conteúdo útil ou não útil e não se destinam a um depoimento. Qualquer comentário escrito ou comentários coletados nesta página não serão publicados. Charles Schwab & amp; Co., Inc. pode, a seu exclusivo critério, redistribuir a contagem de votos para zero, remover os votos que aparecem gerados por robôs ou scripts ou remover os módulos usados para coletar feedback e votos.
Produtos de corretagem: Não segurado pela FDIC • Sem garantia bancária • Pode perder valor.
A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretor, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços de investimento e produtos, incluindo contas de corretagem Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação), fornece serviços e serviços de depósito e empréstimo. O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.
Este site foi projetado para residentes nos EUA. Não-U. S. os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes que não pertencem aos EUA.
© 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC. É proibido o acesso não autorizado. O uso será monitorado.
No comments:
Post a Comment